基于Z转换矩阵的商业银行信用风险压力测试理论与实证研究析

[1] 我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型 [J]. 投资研究, 2011, 30 (12) : 3 - 16

[2] 美国大型商业银行压力测试框架解析 [J]. 投资研究, 2010, (04) : 2 - 9

[3] 美国银行业压力测试最新实践的经验与启示 [J]. 国际金融研究, 2009, (09) : 50 - 54

[4] 压力测试技术以及在银行业风险管理中的实践 [J]. 投资研究, 2008, (07) : 19 - 23

[5] 金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较 [J]. 国际金融研究, 2008, (02) : 39 - 46

[6] How costly is it to ignore breaks when forecasting the direction of a time series?[J] . M.Hashem Pesaran,Allan Timmermann. International Journal of Forecasting . 2003 (3)

[7] Nineteen Dubious Ways to Compute the Exponential of a Matrix[J] . Cleve Moler,Charles Van Loan. SIAM Review . 1978 (4)

[8] Estimating rating transitions:A continuous time approach .2 Lando,D. the conference on Global Derivantives . 2000

[1] 我国商业银行宏观压力测试研究——基于四类银行的SUR模型 [J]. 投资研究, 2011, 30 (12) : 3 - 16

[2] 美国大型商业银行压力测试框架解析 [J]. 投资研究, 2010, (04) : 2 - 9

[3] 美国银行业压力测试最新实践的经验与启示 [J]. 国际金融研究, 2009, (09) : 50 - 54

[4] 压力测试技术以及在银行业风险管理中的实践 [J]. 投资研究, 2008, (07) : 19 - 23

[5] 金融系统稳定性评估:基于宏观压力测试方法的国际比较 [J]. 国际金融研究, 2008, (02) : 39 - 46

[6] How costly is it to ignore breaks when forecasting the direction of a time series?[J] . M.Hashem Pesaran,Allan Timmermann. International Journal of Forecasting . 2003 (3)

[7] Nineteen Dubious Ways to Compute the Exponential of a Matrix[J] . Cleve Moler,Charles Van Loan. SIAM Review . 1978 (4)

[8] Estimating rating transitions:A continuous time approach .2 Lando,D. the conference on Global Derivantives . 2000