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中国股市收益率长记忆性R/S非线性分析
被引：20
作者：
郝清民
机构：
[1] 天津大学管理学院
来源：
关键词：
长记忆性;
非线性分析;
R/S分析;
D O I：
10.13587/j.cnki.jieem.2007.02.024
中图分类号：
F832.51 [];
学科分类号：
摘要：
针对中国股市收益率序列中的长记忆性问题,采用R/S非线性估计方法和ARFIMA模型进行了实证研究。结果表明:中国股市收益率普遍存在长记忆性,只有个别股票不存在长记忆性,而且深市比沪市具有更强的长记忆性。
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