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- [6] CRUDE OIL PRICE FORECASTING WITH TEI@I METHODOLOGY[J]. JournalofSystemsScienceandComplexity, 2005, (02) : 145 - 166WANG Shouyang (Institute of Systems ScienceSchool of ManagementCollege of Business Administration
石油价格波动预警分级机制研究
被引：14
作者：
周德群
鞠可一
周鹏
吴君民
机构：
[1] 南京航空航天大学经济与管理学院
[2] 江苏科技大学经济与管理学院
来源：
关键词：
油价格波动;
预警分级机制;
希尔伯特-黄变换;
D O I：
暂无
中图分类号：
F764.1 [燃料工业产品];
F713.35 [期货贸易];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
以1986.1-2009.9WTI原油期货周平均价格,共1239个事件期作为研究对象,采用Hilbert-Huang变换的方法构造石油价格波动预警分量,以此来对历次石油价格波动过程展开预警分级研究.在综合考虑石油价格的波动周期、波动幅度和波动出现概率的基础上,计算预警信号的强度,并将所有预警信号分为三级:轻度预警信号、中度预警信号、高度预警信号.研究结果表明,该预警分级机制给出的预警信号与已经发生的石油价格波动过程吻合,因此借助此预警分级机制,对未来可能出现的石油价格危机给出的预警提示,具有良好的前瞻性.
引用
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页数：8
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