基于MF-DFA的国际原油价格多重分形特征研究

被引：11

作者：

陈洪涛 ^{[1
]}

顾荣宝 ^{[2
]}

周德群 ^{[1
]}

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

[2] 南京财经大学金融学院

来源：

复杂系统与复杂性科学 | 2009年 / 6卷 / 03期

关键词：

多重分形谱; 长程相关性; 多重分形消除趋势波动分析; 原油价格;

D O I：

10.13306/j.1672-3813.2009.03.011

中图分类号：

F416.22 [石油、天然气工业]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析方法,研究了1987～2008年美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和欧洲北海布伦特原油(Brent)价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征,广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化,证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱,两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。

引用

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共 7 条

[1] 石油金融理论研究评述 [J].