共 4 条
基于R/S分析的原油价格系统的分形特征研究
被引：6
作者：
何凌云
[1
]
郑丰
[2
]
机构：
[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所
[2] 北京交通大学管理学院
来源：
关键词：
原油价格;
R／S分析;
Hurst指数;
分形特征;
长期记忆;
D O I：
10.13306/j.1672-3813.2005.04.007
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R／S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下 Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入 V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度。
引用
收藏
页码：46 / 52
页数：7
相关论文