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- [3] 基于R/S法分析中国股票市场的非线性特征[J]. 王明涛.预测. 2002(03)
- [9] R/S分析探索中国股票市场的非线性[J]. 徐龙炳,陆蓉.预测. 1999(02)
- [10] 一种基于DNA非趋势波动分析的动态递推算法[J]. 黄小原,庄新田,张泉.科学(科学美国人中文版). 2000 (11)
中国股票市场波动持久性特征的DFA分析
被引：21
作者：
魏宇
黄登仕
机构：
[1] 西南交通大学经济管理学院
[2] 西南交通大学经济管理学院 成都
[3] 成都
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
股票市场;
DFA分析;
R/S分析;
持久性;
特征时间标度;
复杂性;
D O I：
10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2004.04.003
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
通过对沪、深股市大盘指数以及各具代表性的两只个股高频价格波动的R/S和DFA对比研究,得出了有别于传统分析方法的我国股市波动持久性定量特征,并通过高价DFA分析以及在连续时间标度上的收益率峰度指标的计算,发现了我国股市波动持久性存在的特征时间标度,为研究我国证券市场的非线性和复杂性提供了新的研究视角和实证结论。
引用
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