共 15 条
中国与国际大宗商品价格关联性研究
被引：9
作者：
杨浩
林丽红
机构：
[1] 上海对外贸易学院
来源：
关键词：
大宗商品;
国际定价权;
ECM模型;
对策建议;
D O I：
暂无
中图分类号：
F724.5 [期货贸易];
F713.35 [期货贸易];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
020205 ;
1202 ;
120202 ;
0202 ;
1201 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
随着国际大宗商品价格的节节攀高,中国作为世界制造中心为诸多基础性大宗商品的"溢价"付出了巨大的代价。因此争取在国际大宗商品的定价机制上拥有更强大的谈判能力,其必要性和重要性日益凸显。本文借助理论模型和实证检验,通过对伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)的期铜价格相关性的研究,得出沪铜与伦敦铜价格相关性的(2,3)阶分布滞后模型及误差修正方程,同时通过对二者的格兰杰检验,表明金融危机以后沪铜对伦敦铜的价格影响力上升,进而得出中国获取大宗商品定价权路径。
引用
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页码：157 / 162
页数：6
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