VaR方法与投资风险管理

被引：18

作者：

黄宁宁

机构：

[1] 江西科技师范学院江西南昌

来源：

金融与经济 | 2004年 / 04期

关键词：

VaR历史模拟法; 非参数估计; Matlab;

D O I：

10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2004.04.012

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

随着中国金融市场的不断发展,投资风险也日益成为各种金融机构不能回避的重要问题,运用科学的风险管理手段控制风险已经成为中国各个金融机构的紧迫任务。在各种投资风险管理手段中,VaR方法以其科学性和较广的适用性脱颖而出,成为目前投资管理的流行方法。本文通过一个具体的实例,采用中国股票市场的数据,运用Matlab程序,说明如何通过Var方法进行投资风险管理。

引用

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页数：4

共 8 条

[1]

金融市场风险管理.[M].王春峰著;.天津大学出版社.2001,

[2]

证券风险量化管理的VaR方法评述 [J].