互联网搜索指数构建新方法及国际油价实证研究

被引：6

作者：

李新 ^{[1
,2
]}

张珣 ^{[3
]}

机构：

[1] 北京联合大学旅游学院

[2] 中国科学院大学管理学院

[3] 中国科学院数学与系统科学研究院

来源：

系统工程理论与实践 | 2016年 / 36卷 / 02期

关键词：

互联网搜索指数; 原油价格; 因果分析; 动态因子;

D O I：

暂无

中图分类号：

F416.22 [石油、天然气工业]; F764.1 [燃料工业产品];

学科分类号：

摘要：

针对大规模互联网搜索数据的多维特性,本文引入动态因子模型思想,构建反映更多关键特征的搜索指数,并使用生物信息学中因果分析方法对指数进行评价.将该指数构建及评价方法应用到国际原油现货和期货价格的分析中,与已有研究相比,本文构造的指数更能全面反映原油市场动态.实证结果表明:本文所构造的搜索指数与原油现货及期货价格均存在显著的因果关系,并能准确探测原油价格的拐点.该方法不仅可用于对国际油价的分析,也易于扩展到其他领域价格分析及预测中.

引用

页码：319 / 325

页数：7

共 15 条

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