基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型

被引：10

作者：

白小莹 ^{[1
]}

周荣喜 ^{[2
]}

杨丰梅 ^{[1
]}

机构：

[1] 北京化工大学理学院

[2] 北京化工大学经济管理学院

来源：

系统工程 | 2009年 / 27卷 / 07期

关键词：

利率期限结构; 遗传算法; 多项式样条函数; 参数分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F820 [货币理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020101 ; 020203 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证比较。从定价误差看,前者不管是对于样本内的数据还是样本外的数据都优于后者。最后系统地分析了模型与算法中参数:多项式次数、分界点数目、染色体数目和遗传代数对定价误差的影响。

引用

页码：22 / 27

页数：6

共 10 条

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