中国商业银行顺周期行为及逆周期资本监管研究——基于宏观审慎的视角

被引：17

作者：

冯科 ^{[1
]}

刘静平 ^{[2
]}

何理 ^{[3
]}

机构：

[1] 北京大学经济学院

[2] 北京大学软件与微电子学院

[3] 北京大学经济研究所

来源：

经济与管理研究 | 2012年 / 10期

关键词：

信贷; 顺周期; 宏观审慎; 逆周期监管; 互谱分析;

D O I：

10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2012.10.009

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）]; F832.1 [金融、银行体制]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 020201 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

金融系统固有的顺周期性导致金融失衡的累积与释放,放大了经济的波动,加剧了系统性风险和金融不稳定,建立宏观审慎监管框架下的逆周期政策机制,成为次贷危机后金融监管体制改革的重要内容。本研究利用VEC模型及互谱分析,探讨了中国商业银行信贷的顺周期行为现状,结果显示,在中国,商业银行信贷存在顺周期行为,经济繁荣时扩张信贷,衰退时惜贷,针对该现象,本文提出了基于宏观审慎视角的逆周期资本监管建议,包括动态资本监管、前瞻的贷款损失拨备、全周期信用评级等。

引用

页码：91 / 96+81 +81

页数：7

共 7 条

[1]

中国经济周期波动的测定和理论研究.[M].陈磊著;.东北财经大学出版社.2005,

[2] Credit cycles [J].