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上海证券交易所行业指数的收益扩散和波动扩散效应
被引：11
作者：
李昆
机构：
[1] 四川大学工商管理学院四川成都
来源：
关键词：
行业指数;
收益扩散;
波动扩散;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
本文对上海证券交易所的五个行业指数间的收益扩散和波动扩散效应进行了实证研究 ,建立了一系列的对称和非对称GARCH模型 ,并从中发现了商业和工业指数收益对其他行业有单向的扩散效应。行业指数间的收益扩散形式较为一致 ,但波动扩散则显示出较大的互动性。本文的发现对投资者和决策者 ,以及对中国股市行业收益的模型建立都有重要的参考意义
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