公司信用风险的KMV模型述评

被引：4

作者：

吴恒煜

机构：

[1] 中山大学管理学院博士后流动站广东　广州　

来源：

关键词：

信用风险; 预期违约率; 违约距离;

D O I：

10.13975/j.cnki.gdxz.2005.01.016

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

我国金融市场由于缺乏足够的信用数据,直接利用股票市场数据来进行信用风险管理的KMV模型有着广泛的应用前景。KMV模型利用股价的波动来评估股权公开交易公司的信用风险,它最主要的分析工具是所谓的预期违约率EDF。

引用

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共 4 条

[1] 上市公司信用风险度量的一种新方法——KMV [J].

薛锋 ;

关伟 ;

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[2] EDF模型度量信用衍生工具的信用风险研究 [J].

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魏灿秋 .

[3] KMV模型在公司价值评估中的应用 [J].

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方兆本 ;

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[4] 信用风险定价方法与模型研究 [J].

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