上交所国债市场波动率的实证研究

被引：5

作者：

黄满池

郑江南

机构：

[1] 湖南大学金融学院

[2] 湖南大学金融学院湖南长沙

来源：

关键词：

非正态性; 条件异方差; 长记忆性; FIGARCH(1,d,1)模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。

引用

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页数：3

共 4 条

[1] 基于ARCH类模型的基金市场波动性研究 [J].

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[2] GARCH模型能否提供好的波动率预测 [J].

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[3] 基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测 [J].

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