基于Markov模型的居民储蓄增长周期性波动研究

被引：3

作者：

樊瑞鹏 ^{[1
]}

王选华 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国人民大学财政金融学院

[2] 北京市委组织部人力资源研究中心

来源：

统计与决策 | 2011年 / 09期

关键词：

Markov模型; 储蓄存款增长; 周期波动; 风险管理;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.09.002

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.22 [储蓄];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

文章使用Markov模型来建立我国居民储蓄存款方程,并采集1952～2009年的居民储蓄存款年度数据对存款方程进行了实证检验,其结果表明:居民储蓄存款的增长波动可以分解为定期存款波动和活期存款波动,活期存款波动的频率远远高于定期存款,而银行储蓄存款的风险主要源于周期波动,说明银行在储蓄存款的风险管理中其重点在于优化储蓄存款结构,尤其是加强对活期存款的风险控制。

引用

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页数：4

共 13 条

[1] Markov机制转换的状态空间模型及其在我国经济周期中的应用研究 [J].