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- [5] Sales forecasting using extreme learning machine with applications in fashion retailing[J]. DECISION SUPPORT SYSTEMS, 2008, 46 (01) : 411 - 419Sun, Zhan-LiChoi, Tsan-MingAu, Kin-FanYu, Yong
二重趋势时间序列的灰色组合预测模型
被引：7
作者：
宋仙磊
刘业政
陈思凤
许波
机构：
[1] 不详
[2] 合肥工业大学管理学院过程优化与智能决策教育部重点实验室
[3] 不详
来源：
关键词：
灰色理论;
反向传播(BP)神经网络;
自回归滑动平均(ARIMA);
二重时间序列;
预测;
D O I：
暂无
中图分类号：
O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];
学科分类号：
摘要：
神经网络、ARIMA等广泛应用于具有趋势变动性和周期波动性的二重趋势特征的时间序列预测,而这些单一的模型难以达到满意的预测效果。提出一种针对该特征的灰色组合模型,其基本思想是:从二重趋势时间序列中分离趋势变动项和周期波动项后,用灰色G(1,1)模型预测趋势变动项,引用BP网络和ARIMA的组合模型预测周期波动项,用乘积模型合成两部分预测值为灰色组合模型的最终预测值。实验表明:该灰色组合模型适应了二重趋势时间序列的特征,具有很好的预测效果。
引用
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