具有阀值分红策略的最优投资问题探讨

被引：5

作者：

杨鹏

机构：

[1] 西京学院基础部

来源：

关键词：

跳扩散风险模型; 阀值分红; 投资; 随机控制; Hamilton-Jacobi-Bellman方程;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2012.21.003

中图分类号：

O211.63 [随机微分方程];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

对跳-扩散风险模型,找到使得红利最大的投资和再保险策略,无论在理论上,还是在保险实务中,都有着非常重要的意义。文章对于跳-扩散风险模型,考虑了投资和分红,给出了红利的计算方法。

引用

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