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金融时间序列分析.[M].(美)RueyS.Tsay著;潘家柱译;.机械工业出版社.2006,
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证券投资基金.[M].宋国良著;.人民出版社.2005,
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证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析
被引：22
作者：
惠军
朱翠
机构：
[1] 合肥工业大学数学学院
关键词：
自回归条件异方差(ARCH)模型;
ARMA-ARCH类模型;
证券投资基金;
波动性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
020104 [西方经济学];
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。
引用
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页码：1108 / 1112
页数：5
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