Minimax准则下带约束的最优投资组合策略

被引：7

作者：

康志林 ^{[1
]}

曾燕 ^{[2
]}

机构：

[1] 华侨大学数学科学学院

[2] 中山大学岭南学院

来源：

系统工程学报 | 2012年 / 05期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

l_∞风险测度; 最优策略; 投资上限; 不允许卖空; KKT条件;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.59 [投资];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120204 ;

摘要：

探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型.以绝对偏差l。。风险函数作为风险测度,考虑了投资上限有界与不允许卖空约束下基于minimax准则的证券组合选择问题.利用Lagrange乘子法和KKT条件,得到最优投资策略的解析式,并用数值算例进行了验证.

引用

页码：656 / 667

页数：12

共 12 条

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