中国和国际汇率市场的多重分形比较

被引：5

作者：

崔美兰

李汉东

机构：

[1] 北京师范大学管理学院

来源：

关键词：

汇率; 多重分形; MF-DFA方法; 收益; 波动;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F831.52 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

使用MF-DFA方法对中国汇率市场和国际汇率市场主要汇率的收益和波动的多重分形性质进行了实证分析,发现中国汇率市场和国际汇率市场的收益以及波动都存在明显的多重分形特征,且中国汇率市场的收益和波动的多重分形性质更为强烈.进一步验证了汇率收益以及波动序列的胖尾分布和长记忆性是多重分形产生的原因.

引用

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