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- [6] A CONDITIONALLY HETEROSKEDASTIC TIME-SERIES MODEL FOR SPECULATIVE PRICES AND RATES OF RETURN[J]. REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS, 1987, 69 (03) : 542 - 547BOLLERSLEV, T
中国股市的多重分形模型分析
被引：1
作者：
马添翼
机构：
[1] 中国人民大学经济学院
来源：
关键词：
多重分形过程;
谱;
配分函数;
标度性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.51 [];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
文章基于多重分形理论建立了资产收益模型,刻画了金融时间序列的波动聚集效应和长记忆特征,同时实现了不同时间标度下模型统一,并对中国股市进行了实证检验。
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