多重分形的统计物理方法在证券市场中的应用

被引:5
作者
赵巍
何建敏
机构
[1] 东南大学经济管理学院
关键词
统计物理; 高频数据; 多重分形谱; 奇异指数;
D O I
10.13860/j.cnki.sltj.2007.03.023
中图分类号
F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
本文研究了多重分形的统计物理方法,以上证综合指数长达四年的一分钟高频数据为研究对象,计算了实际交易数据的多重分形谱及其特征参数,并确定了权重因子的取值范围。结果表明奇异指数和相应的谱函数作为多重分形谱的重要参数,一定程度上反映了股指本身的变化范围和高低价位出现频率的变化,然而谱函数可以预测股市趋势的断言在沪市并不成立。
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