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多重分形的统计物理方法在证券市场中的应用
被引:5
作者
:
赵巍
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机构:
东南大学经济管理学院
赵巍
何建敏
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机构:
东南大学经济管理学院
何建敏
机构
:
[1]
东南大学经济管理学院
来源
:
数理统计与管理
|
2007年
/ 03期
关键词
:
统计物理;
高频数据;
多重分形谱;
奇异指数;
D O I
:
10.13860/j.cnki.sltj.2007.03.023
中图分类号
:
F830.91 [证券市场];
F224 [经济数学方法];
学科分类号
:
0701 ;
070104 ;
摘要
:
本文研究了多重分形的统计物理方法,以上证综合指数长达四年的一分钟高频数据为研究对象,计算了实际交易数据的多重分形谱及其特征参数,并确定了权重因子的取值范围。结果表明奇异指数和相应的谱函数作为多重分形谱的重要参数,一定程度上反映了股指本身的变化范围和高低价位出现频率的变化,然而谱函数可以预测股市趋势的断言在沪市并不成立。
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