基于R/S法分析中国股票市场的非线性特征

被引：123

作者：

王明涛

机构：

[1] 上海财经大学证券期货学院上海

来源：

预测 | 2002年 / 03期

关键词：

R/S分析; 中国股票市场; 非线性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

本文使用月收益率数据 ,应用R/S分析法研究中国证券市场的非线性。实证结果表明中国证券市场是一个非线性市场 ,存在状态持续性和逆状态持续性 ,波动呈现群集性 ;使用月收益率数据比日收益率数据能更好地描述证券市场的非线性特征。

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