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- [4] 波动性厚尾和极值理论在VaR中的应用[D]. 颜小军.河海大学. 2007
- [5] 实用极值统计方法[M]. 天津科学技术出版社 , 史道济著, 2006
- [6] 广义随机占优理论[M]. 北京大学出版社 , 唐爱国著, 2005
基于EVT和高阶ES测度的人民币汇率风险研究
被引：3
作者：
谢福座
刘晓星
机构：
[1] 广东商学院金融学院
来源：
基金：
广东省自然科学基金;
关键词：
广义随机占优理论;
极值理论;
高阶ES测度;
汇率风险;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.6 [汇兑、对外金融关系];
学科分类号：
摘要：
结合极值理论(EVT)和基于广义随机占优理论的高阶ES测度对三种国际主要货币对人民币汇率波动性风险进行考察,实证结果表明:美元对人民币汇率二阶及二阶以上广义随机占优于日元对人民币汇率和欧元对人民币汇率,而日元对人民币汇率和欧元对人民币汇率之间不存在四阶及四阶以下广义随机占优关系。使用ES(n)可以提高风险控制可靠性,提升风险决策能力。
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