基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究

被引：6

作者：

李胜歌

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

关键词：

高频数据; “已实现”波动; “已实现”双幂次变差; “已实现”极差波动;

D O I：

10.16493/j.cnki.42-1627/c.2008.01.019

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。

引用

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页数：4

共 6 条

[1]

基于高频数据的金融市场分析.[D].唐勇.天津大学.2007, 05

[2] 高频金融数据的两种波动率计算方法比较 [J].

李胜歌 ;

张世英 .

李胜歌 ;

张世英 .

[4] 赋权已实现波动及其长记忆性,最优频率选择 [J].

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张世英 .

[5] 高频数据的加权已实现极差波动及其实证分析 [J].

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Bollerslev, T ;

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