资产价格泡沫研究综述:基于行为金融和计算实验方法的视角

被引：28

作者：

张维 ^{[1
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李根 ^{[1
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熊熊 ^{[1
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韦立坚 ^{[2
]}

王雪莹 ^{[1
]}

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津财经大学

来源：

金融研究 | 2009年 / 08期

关键词：

资产价格泡沫; 行为金融学; 计算实验方法; 异质信念; 非对称信息;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文对金融市场中的异质投资者及其引发的资产价格泡沫进行了文献综述。以资产价格形成的逻辑为主线,分类梳理并综述了放松共同知识及对称信息假设的理性泡沫、基于行为金融学的非理性泡沫和基于复杂系统科学思想和计算实验方法的泡沫。指出了各部分研究的不同视角与相应的不足之处,展现了其研究特点,最后总结并展望资产价格泡沫的研究方向。

引用

页码：182 / 193

页数：12

共 21 条

[1] 证券市场泡沫的生成机理分析——基于宝钢权证自然实验的实证研究 [J].