人民币对东亚货币汇率波动溢出效应实证研究

被引：12

作者：

胡增正 ^{[1
]}

王梅霞 ^{[2
]}

机构：

[1] 广东财经大学

[2] 陕西邮电职业技术学院

来源：

西部金融 | 2013年 / 08期

关键词：

人民币汇率; 溢出效应; 东亚汇率合作;

D O I：

10.16395/j.cnki.61-1462/f.2013.08.006

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文采用汇率日交易数据,通过构建VAR-GARCH-BEEK模型分阶段实证研究了人民币对东亚货币汇率波动溢出效应,结果表明:金融危机前、金融危机期间和二次汇改后三个时期,人民币与菲律宾比索、港币、新加坡元之间的波动溢出效应最为显著;相比金融危机期间,二次汇改后人民币与东亚货币汇率波动溢出效应有明显增强。文章最后对人民币参与东亚汇率合作提出相应的政策建议。

引用

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共 5 条

[1] 人民币实际汇率测算及其内部结构研究 [J].