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多元长记忆SV模型及其在沪深股市的应用
被引：7
作者：
苏卫东
张世英
不详
机构：
[1] 广东证券博士后工作站
[2] 广东证券博士后工作站 广州
[3] 天津大学管理学院
[4] 天津
[5] 广州
来源：
关键词：
多元长记忆SV模型;
分数维协整;
谱似然估计;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
对多元长记忆随机波动进行建模,并给出了相应的谱似然估计方法以及在多元随机波动模型框架下分数维协整的检验步骤.最后用上海和深圳的数据对所给的模型与方法进行了实证检验.
引用
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