中国股市波动性研究

被引：13

作者：

阎海岩

机构：

[1] 东北财经大学研究生部辽宁大连

来源：

统计与信息论坛 | 2004年 / 05期

关键词：

中国股市; 波动率; GARCH模型族;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

文章运用GARCH模型族对上证指数和深证成指收益率的波动性进行研究,分析了我国股市波动性的特点。通过比较发现,对于沪、深两市股指收益率的波动性,EGARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)-M模型都能很好地拟合,同时还对两市股指收益率的波动性进行了预测分析。

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