证券组合的模糊规划模型

被引：6

作者：

赵海坤 ^{[1
]}

郭嗣琮 ^{[1
]}

傅秀峰 ^{[2
]}

机构：

[1] 辽宁工程技术大学理学院数学与系统科学研究所

[2] 河北省唐山市唐海一中

来源：

模糊系统与数学 | 2010年 / 24卷 / 06期

关键词：

模糊结构元; 排序准则; 证券组合投资; 模糊线性规划;

D O I：

暂无

中图分类号：

O159 [模糊数学];

学科分类号：

070104 ;

摘要：

通过结构元方法定义了一种模糊数排序准则,利用模糊约束将Markowitz投资组合模型转化为模糊线性规划模型,并利用模糊数来描述证券的期望收益率和风险损失率,建立模糊数模糊证券投资组合模型。最后,利用定义的模糊数排序准则把模糊数规划问题转化为经典的线性规划问题,然后再对该模型进行求解,并通过算例阐述了该方法的有效性。

引用

页码：104 / 109

页数：6

共 7 条

[1] 区间数模糊投资组合模型 [J].