证券组合投资的区间数线性规划方法

被引：29

作者：

路应金

唐小我

周宗放

机构：

[1] 电子科技大学管理学院

[2] 电子科技大学管理学院四川成都

[3] 四川成都

来源：

系统工程学报 | 2004年 / 01期

基金：

国家杰出青年科学基金;

关键词：

区间数线性规划; 证券组合投资; 风险偏好系数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

提出证券组合投资分析的区间数线性规划方法.基于区间数线性规划问题的最优性条件将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化成目标函数为区间数的区间数线性规划问题.通过引入衡量投资者风险喜好的风险偏好系数α,将区间数线性规划问题转化为参数线性规划问题.使证券组合投资决策更加具有柔性.最后通过实例分析了该模型的应用价值.

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页数：5

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