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基于半参数EGARCH模型的VaR和CVaR度量与实证研究
被引：34
作者：
王理同
王晓叶
原俊青
周明华
机构：
[1] 浙江工业大学理学院
来源：
基金：
浙江省自然科学基金;
关键词：
半参数模型;
EGARCH模型;
VaR;
CVaR;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj-20140722-025
中图分类号：
F224.0 [数量经济学];
学科分类号：
020209 [数量经济学];
摘要：
本文主要是运用半参数EGARCH模型研究中国股票市场风险.首先,运用半参数EGARCH模型估计波动率.其次,研究中国股票市场风险,即估计VaR和CVaR值.最后,利用半参数EG;ARCH模型对上证指数进行实证分析。结果表明,半参数EGARCH模型比一般的EGARCH模型能更准确地度量中国股市风险。
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页码：655 / 659
页数：5
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