VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析

被引：6

作者：

邹新月

吕先进

机构：

[1] 湖南科技大学经管系

[2] 上海财经大学金融学院湖南

[3] 上海

来源：

数学的实践与认识 | 2003年 / 07期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

VaR; 尖峰; 胖尾; 返回检验法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .

引用

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