利用Copula函数实证分析金融风险尾部相关性

被引：3

作者：

吴雪

陈文财

机构：

[1] 南昌大学数学系

来源：

南昌大学学报(工科版) | 2012年 / 34卷 / 01期

关键词：

阿基米德Copula; 尾部相关性; 秩相关系数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性。实证表明:Gumbel Copula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性。

引用

页码：98 / 102

页数：5

共 10 条

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