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- [4] 自回归条件异方差的持续性研究[J]. 李汉东,张世英.预测. 2000(01)
基于协整理论的协同持续研究
被引：10
作者：
刘丹红
[1
]
张世英
[2
]
机构：
[1] 天津大学理学院
[2] 天津大学管理学院
来源：
基金：
中国博士后科学基金;
关键词：
单整;
协整;
持续性;
协同持续;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
首先介绍了持续性与协同持续概念,对于文献中已给出的两个协同持续定义,证明了它们之间存在内在联系,进一步建立了协整与协同持续的关系,给出了向量GARCH过程具有协同持续的条件,在矩意义下将协整与协同持续统一起来,并给出了估计和检验方法.初步将时间序列一阶矩的理论和方法在二阶矩中得以应用,有助于研究经济领域中的波动过程的协同持续性问题.
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