共 3 条
向量GARCH模型的非线性协同持续
被引：6
作者：
刘丹红
徐正国
张世英
不详
机构：
[1] 天津大学理学院
[2] 天津大学管理学院
[3] 天津大学管理学院 天津
[4] 天津
[5] 天津
来源：
关键词：
持续性;
协同持续;
非线性协同持续;
小波神经网络;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续。提出非线性协同持续的概念,并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数,同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系。
引用
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