基于Copula-SV模型的金融投资组合风险分析

被引：29

作者：

战雪丽

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

系统管理学报 | 2007年 / 03期

关键词：

Copula函数; 随机波动模型; 蒙特卡罗模拟; 风险分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.59 [投资]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于正态Copula函数和SV模型,建立了正态Copula-SV模型,将其应用到金融投资组合风险分析,并与Copula-GARCH模型对金融投资组合风险分析方法进行了对比,结果表明,边缘分布的选择对变量的联合分布具有重要作用,Copula-SV模型比Copula-GARCH模型在刻画组合风险VaR值方面具有优越性。

引用

页码：302 / 306

页数：5

共 5 条

[1] 多金融资产风险价值的Copula计量方法研究 [J].