Knight不确定环境下欧式股票期权的最小定价模型

被引：11

作者：

张慧 ^{[1
]}

聂秀山 ^{[2
]}

机构：

[1] 山东大学经济学院

[2] 山东财政学院计算机信息工程学院

来源：

关键词：

Knight不确定性; 几何布朗运动; 倒向随机微分方程(BSDE);

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型,并借助于倒向随机微分方程(BSDE)的重要理论以及鞅方法求出了该模型的显示表达式;通过研究一个避险参数揭示了Knight不确定性对欧式期权定价的影响。

引用

页码：121 / 126

页数：6

共 6 条

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