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基于CoVaR方法的我国银行业系统性风险测度
被引：41
作者：
严一锋
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机构：
[1] 北京大学经济学院博士后流动站
[2] 中国银监会博士后工作站
来源：
关键词：
系统性风险;
风险度量;
CoVaR方法;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2018.23.037
中图分类号：
F832 [中国金融、银行];
学科分类号：
020219 [财政学（含：税收学）];
摘要：
文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。
引用
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页数：4
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