基于GARCH族模型对中国股市波动的分析与预测

被引：31

作者：

王蒋凤

吴群英

机构：

[1] 桂林理工大学理学院

来源：

经济研究导刊 | 2011年 / 34期

关键词：

GARCH模型; 波动性; 收益率; 分析; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

运用GARCH类模型对沪深300指数序列的波动性、收益率进行了实证研究,并且对序列做了拟合与预测,获得了不错的效果。除此,还证实了中国股市存在着显著的非对称效应。

引用

页码：74 / 77+234 +234

页数：5

共 6 条

[1]

金融市场风险管理.[M].王春峰著;.天津大学出版社.2001,

[2]

GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述 [J].

龚锐 ;

陈仲常 ;

杨栋锐 .

数量经济技术经济研究, 2005, (07) :67-81+133

[3]

基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析 [J].

陈守东 ;

俞世典 .

吉林大学社会科学学报, 2002, (04) :11-17

[4]

基于GARCH-t的上海股票市场险值分析 [J].

王美今 ;

王华 .

数量经济技术经济研究, 2002, (03) :106-109

[5]

我国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型 [J].

徐剑刚 ;

唐国兴 .

数量经济技术经济研究, 1995, (12) :28-32

[6]

市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析 [J].

俞乔 .

经济研究, 1994, (09) :43-50

← 1 →