国际大宗商品对我国农产品价格的波动溢出

被引：12

作者：

黄守坤

机构：

[1] 山东财经大学保险学院

来源：

宏观经济研究 | 2015年 / 07期

关键词：

农产品价格; 波动溢出效应; BEKK-GARCH模型; 方差分解;

D O I：

10.16304/j.cnki.11-3952/f.2015.07.013

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; F724.5 [期货贸易];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 1202 ; 120202 ;

摘要：

近年来,我国农产品价格在整体水平上涨的同时,波动也相当频繁,其原因引起人们的关注。本文将与农产品相关的国际大宗商品价格和国内主要农产品价格做对比分析,研究发现,国际大宗商品价格波动先行于国内农产品价格波动,波动的幅度和频率都高于国内相关农产品,经过BEKK-GARCH模型的测定,它对国内农产品价格具有单向的波动溢出性,通过方差分解,发现我国一些农产品价格波动的近1/3是由国际大宗商品价格的波动贡献的。

引用

页码：88 / 95

页数：8

共 9 条

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