基于Spearman ρ的时变Copula模型的模拟及应用

被引：8

作者：

王沁 ^{[1
,2
]}

王璐 ^{[1
]}

何平 ^{[1
]}

机构：

[1] 西南交通大学数学学院

[2] 中国科学技术大学统计与金融系

来源：

数理统计与管理 | 2011年 / 30卷 / 01期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

时变Copula; 条件期望预测机制; Spearmanρ; 回归函数;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2011.01.007

中图分类号：

O211.3 [分布理论];

学科分类号：

摘要：

本文从Spearmanρ入手,利用Spearmanρ在非线性单调变换的情况下保持不变的特点,以及与条件期望预测机制存在的非线性的关系,提出建立时变Copula的模型的新方法;通过建立时变FGM-Copula模型的实例分析表明,这种构建Copula模型的方法较好捕捉了相依机制的时变性,预测了随机变量的趋势,具有一定的优越性。

引用

页码：76 / 84

页数：9

共 5 条

[1] 基于截断tau的copula模型选择及应用 [J].