我国金融系统的风险溢出效应研究——基于溢出指数的实证分析

被引：16

作者：

傅强 ^{[1
]}

张颖 ^{[2
]}

机构：

[1] 中央财经大学金融学院

[2] 西安交通大学金禾经济研究中心

来源：

宏观经济研究 | 2015年 / 07期

关键词：

溢出指数; 金融系统; 风险;

D O I：

10.16304/j.cnki.11-3952/f.2015.07.007

中图分类号：

F832 [中国金融、银行];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文利用银行业、保险、房地产、证券、全指金融的板块数据,探讨了国内不同性质金融机构间的风险溢出效应。全样本的总溢出指数与房地产、金融政策间存在密切联系。同时,板块间的净溢出指数显示,银行业板块存在对保险、房地产、证券板块的单向的正的溢出效应。而房地产板块对保险、证券板块的净溢出指数也基本为正。因此,银行业、房地产板块对金融体系的影响举足轻重,从两者入手进而控制金融系统的整体风险是合理且可行的。

引用

页码：45 / 51+117 +117

页数：8

共 11 条

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