金融波动性及实证研究

被引：8

作者：

樊智

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

关键词：

金融波动; 分形市场; 方差持续和协同持续; VaR;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2002.06.005

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性 ,讨论了方差序列的持续性和协同持续性 ,研究了VaR的波动性和持续性问题。最后利用中国股市数据进行了实证研究。

引用

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页数：4

共 6 条

[1] ARCH模型体系 [J].

张世英 ;

柯珂 ;

不详 .

[2] 金融风险的持续性及其规避策略 [J].

张世英 ;

李汉东 ;

樊智 .

[3] 金融市场的效率与分形市场理论 [J].

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[4] 有效市场理论评述 [J].

张俊国 ;

杨丽琴 ;

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不详 .

[5] 关于单整时间序列非线性变换的研究 [J].

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[6]

An introduction to long memory time series models and fractional differencing. Granger,C.W.J. and Joyeux,R. Journal of Time Series Analysis . 1980