我国证券市场经济混沌探测研究——一种基于小波变换的噪声处理

被引：7

作者：

杨凌 ^{[1
]}

颜日初 ^{[2
]}

机构：

[1] 深圳大学理学院

[2] 中南财经政法大学信息学院

来源：

中南财经政法大学学报 | 2006年 / 02期

关键词：

小波理论; 证券市场; 收益率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

经济时间序列的变化有长期趋势变动、周期变动以及日常细微波动(噪声),噪声的存在有时会影响系统的分辨率、稳定性,甚至会淹没正常信号。利用小波变换对上证指数和深成指的日收盘价序列进行去噪处理,用去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,仍能较好地保留序列自身固有的特性,这种方法能满足探测我国证券市场的混沌性所需要的大样本、低噪声的要求。

引用

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共 10 条

[1] 基于小波与混沌集成的中国股票市场预测 [J].