组合预测模型在农产品价格短期预测中的应用——以苹果为例的实证分析

被引：15

作者：

王川 ^{[1
]}

赵俊晔 ^{[2
]}

赵友森 ^{[3
]}

机构：

[1] 中国农业科学院农业信息研究所

[2] 农业部农业信息服务技术重点实验室

[3] 北京市农业局信息中心

来源：

系统科学与数学 | 2013年 / 33卷 / 01期

关键词：

农产品; 市场价格; 短期预测; 组合预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F323.7 [农产品价格与市场]; O211.61 [平稳过程与二阶矩过程];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

以我国苹果批发市场价格为研究对象,利用2006年7月7日至2012年3月30日期间的300个周数据作为分析样本,通过对时间序列的平稳性、趋势性、季节性、异方差等数据特征进行统计检验,筛选出双指数平滑模型、Holt-Winters乘法模型、ARIMA(1,1,4)模型为我国苹果市场价格短期预洲的适用模型,以此为基础,以误差平方和最小为最优准则建立了组合预测模型.经对未来3期的苹果市场价格开展预测,结果表明,组合预测的精度要高于单项时间序列模型,组合预测方法完全适用了农产品市场价格的短期预测.

引用

页码：89 / 96

页数：8

共 6 条

[1] 农产品市场价格短期预测方法与模型研究——基于时间序列模型的预测 [J].