基于GARCH的VaR模型在国债风险个案分析中的应用

被引：3

作者：

丁丹

机构：

[1] 复旦大学经济学院

来源：

关键词：

VaR; GARCH; 沪市国债;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文利用GARCH和VaR模型对上海国债市场的个案进行分析,具体包括GARCH模型的事前估计和分析,模型参数估计与最优选择,GARCH模型计算VaR。结果显示该国债在样本期内的变动性状,并结合实际政策进行了分析和论证。

引用

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共 5 条

[1] 中国股市波动性研究 [J].

阎海岩 .

[2] Garch-M模型的沪市险值实证研究 [J].

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[3] Garch-M模型的沪市险值实证研究 [J].

王洪礼 ;

李胜朋 ;

李栋 .

[4] 中国股票市场波动性研究——ARCH模型族的应用 [J].

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