人民币汇率市场分形特征分析——基于R/S分析的实证

被引：2

作者：

刘志伟

赵永琴

机构：

[1] 北京科技大学经济管理学院

来源：

北京科技大学学报(社会科学版) | 2011年 / 27卷 / 02期

关键词：

分形理论; R/S分析; 赫斯特指数; 人民币汇率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

摘要：

以2005年7月21日至2010年10月29日的人民币兑美元汇率,人民币兑欧元汇率和人民币兑日元汇率三种汇率的每日中间报价为研究对象,利用R/S分析方法对其日收益率序列进行研究,结果表明,三个汇率市场不符合有效市场假设,具有明显的分形特征,并具有不同的循环区间长度。

引用

页码：66 / 70

页数：5

共 11 条

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