VaR约束下的投资组合决策模型分析

被引：2

作者：

张根明

石晓云

机构：

[1] 中南大学商学院

来源：

企业技术开发 | 2006年 / 01期

关键词：

VaR; Markwitz均值-方差模型; 投资组合;

D O I：

10.14165/j.cnki.hunansci.2006.01.028

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。文章将VaR应用到Markwitz均值-方差模型中,构建和动态调整了投资者的最优投资组合,并分析了该组合模型的特性,提出了应用模型中应注意的问题。

引用

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页码：74 / 76+81 +81

页数：4

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