基于GARCH模型的短期汇率预测

被引：20

作者：

魏红燕

孟纯军

机构：

[1] 湖南大学数学与计量经济学院

来源：

经济数学 | 2014年 / 31卷 / 01期

关键词：

汇率; GARCH模型; 汇率预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.6 [汇兑、对外金融关系]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

研究人民币对美元的汇率预测,通过对2010年7月1日至2013年11月30的周汇率平均值进行数据分析,发现其基本符合时间序列分析中的GARCH模型,因此采用该模型进行预测,预测结果比较成功。预测表明人民币呈现升值的趋势.

引用

页码：81 / 84

页数：4

共 9 条

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